青岛期货公司螺纹钢跨品种套利3.23

一、螺纹钢与PVC
    3月15日，螺纹钢主力合约RB1210收4337元/吨，PVC主力合约V1205收6920元/吨，RB/PVC比值0.6267，大于 75%分位以及比值无套利区间上轨。二者现套利机会。
    操作：卖1手螺纹1210合约4337，买1手PVC1205合约6920。
    3月16日RB/PVC比值为0.6315,3月19日RB/PVC比值为0.6377，3月20日RB/PVC比值为0.6344，3月21日RB/PVC比值为0.6367，3月22日RB/PVC比值为0.6381，3月23日RB/PVC比值为0.6388小于75%分位，建议持有前期套利单，操作见表1。
（注：套利机会显现时，建议比值逢高建仓，每日建仓一次）

二、螺纹钢与焦炭
    3月14日，螺纹钢主力合约RB1210收4325元/吨，焦炭主力合约J1205收2032元/吨，RB/J比值2.128，大于75%分位以及比值无套利区间上轨。二者现套利机会。
操作：卖5手螺纹1210合约4325，买1手焦炭1205合约2032。
    3月15日RB/J比值为2.1460，3月16日RB/J比值为2.1482,3月19日RB/J比值为2.1639，3月20日RB/J比值为2.1408,3月21日RB/J比值为2.2556，3月22日RB/J比值为2.1369，3月23日RB/J比值2.1236，小于75%分位，可获利离场，（注：套利机会显现时，建议比值逢高建仓，每日建仓一次）中期青岛